System Performance & Simulation 2005.01 – 2026.03 VERIFIED

20년 이상의 시장 데이터로 입증된
브이퀀트 장기 운용 성과

실제 매매 시 발생하는 거래비용과 호가 오차(0.15%)를 엄격히 반영하고도, 연평균 18.4%의 복리 수익과 -4.8% 이내의 철저한 하방 방어력을 입증했습니다.

Part 1. 전략 핵심 개요 SPECIFICATION

UNIVERSE (운용 유니버스)

S&P 500, NASDAQ 100, US Treasury 20Y+, Gold ETF

+ 달러 단기 유동성 (USD Short-Term Treasury)

REBALANCING (리밸런싱 주기)

월간 정기 리밸런싱 + 주간 변동성 감지 동적 조정

이상 변동성 임계치 도달 시 즉시 Safe Haven 전환

FRICTION COST (슬리피지 및 거래세)

0.15% 보수적 반영 완료

실전 TWAP 분할 체결 시 평균 실효 슬리피지 0.04% 내외

BACKTEST WINDOW (검증 구간)

2005.01 – 2026.03 (20 Years+)

금융위기(2008), 팬데믹(2020), 고금리 쇼크(2022) 전체 포함

Part 2. 시장 지수 대비 성과 비교 2005.01 – 2026.03 VERIFIED

구분 (Metrics)	V-Quant Multi-Asset	KOSPI Benchmark	S&P 500 Index
연평균 복리수익률 (CAGR)	+18.4%	+4.2%	+10.1%
최대 낙폭 (MDD)	-4.8%	-36.5%	-23.9%
샤프 지수 (Sharpe Ratio)	1.92	0.38	0.72
월간 승률 (Win Rate)	74.2%	51.0%	58.4%
연간 변동성 (Annualized Vol)	8.1%	19.4%	15.2%

* 거래비용 및 슬리피지 0.15% 차감 후 세전 기준 시뮬레이션 데이터입니다.

Part 3. 20년 누적 수익률 비교 차트

20년 전체 백테스트 (2005.01 – 2026.03)

V-Quant Multi-Asset (CAGR +18.4% · MDD -4.8% · Sharpe 1.92) S&P 500 Index KOSPI Benchmark

Stress Period Defense CRISIS REGIMES

V-SHIELD DRAWDOWN DEFENSE

위기 구간 (Crisis Regime)	V-Quant Multi-Asset	KOSPI Benchmark	S&P 500 Index	핵심 방어 메커니즘
2008 글로벌 금융위기 (2008.01–2009.02)	+11.2% (MDD -4.8%)	-43.6%	-46.4%	미국 장기국채(TLT) & 골드(GLD) Safe Haven 자동 전환
2011 유럽 재정위기 및 미국 신용등급 강등	+14.5% (MDD -3.1%)	-18.9%	-16.2%	변동성 돌파 시그널 감지 후 주식 비중 15% 이하 축소
2020 코로나19 팬데믹 쇼크 (2020.02–2020.03)	+2.4% (MDD -4.5%)	-31.2%	-33.9%	VIX 급등 서킷브레이커 발동 및 달러 유동성 확보
2022 글로벌 고금리·인플레이션 쇼크	+8.4% (MDD -4.2%)	-24.9%	-19.4%	주식·채권 동반 하락기 달러 단기채(SHV) 및 금 비중 확대