Quantitative Strategy & Architecture 04 ENGINES · 04 STAGES

시장 국면을 읽고 스스로 진화하는
4대 퀀트 알고리즘 엔진

글로벌 자산배분부터 모멘텀 알파 발굴, 하방 리스크 방어, 그리고 실시간 자동 주문 체결까지—브이퀀트가 독자 개발한 핵심 알고리즘 운용 체계입니다.

Core Algorithm Tracks A—01 TO A—04
A—01 · ALLOCATION GLOBAL MULTI-ASSET

V-Dynamic Asset Allocator

글로벌 자산배분 트랙

미국 주식(S&P 500, NASDAQ 100), 국채(US Treasury 20Y+), 금(Gold ETF), 달러 현금 자산을 경기 사이클에 맞춰 동적으로 배분합니다.

KEY QUANTITATIVE QUESTION
“인플레이션과 금리 변동기에도 마이너스 없는 포트폴리오는 어떻게 가능한가?”
최적화 목적함수Max (μᵀw - λ·CVaR₉₉(w))
리밸런싱 주기월간 정기 + 주간 변동성 감지
Regime-Switching Covariance Hierarchical Risk Parity
A—02 · ALPHA MACHINE LEARNING

V-Alpha Momentum Engine

모멘텀 알파 트랙

최근 3~12개월간 시장 대비 강한 추세를 보이는 주도 자산을 머신러닝 앙상블 모델로 탐지하여 초과 알파를 창출합니다.

KEY QUANTITATIVE QUESTION
“시장을 주도하는 섹터와 개별 종목을 감정 없이 발굴하는 수식은 무엇인가?”
룩백 윈도우3M / 6M / 12M 복합 가중
월간 알파 승률74.2% (20년 검증)
Cross-Sectional Momentum Whipsaw Noise Filter
A—03 · DEFENSE STRICT MDD < -5%

V-Shield Drawdown Barrier

하방 리스크 방어 트랙

변동성 이상 징후 발생 시 채권 및 단기 유동성으로 자동 도피(Safe Haven Switch)하여 폭락장에서도 원금을 철저히 보존합니다.

KEY QUANTITATIVE QUESTION
“갑작스러운 블랙스완 폭락장에서 원금을 100%에 가깝게 보존하는 메커니즘은?”
최대 낙폭 방어 한도Hard Barrier -5.0%
20년 실현 MDD-4.8% (Strict Defense)
Safe Haven Switch Intraday Volatility Circuit Breaker
A—04 · EXECUTION OPEN-API CLOUD

V-Execution Cloud Network

초저지연 자동 체결 트랙

국내외 대형 증권사 Open API와 실시간 연동되어 서버 단위에서 밀리초 단위로 시간가중분할(TWAP) 자동 분할 매매를 집행합니다.

KEY QUANTITATIVE QUESTION
“호가 슬리피지(Slippage)와 거래비용을 수학적으로 제로화할 수 있는가?”
백테스트 반영 비용0.15% 보수적 차감 완료
실전 평균 슬리피지0.04% 이내 통제
Adaptive TWAP / VWAP Orderbook Imbalance Detection
System Infrastructure AUTOMATED PIPELINE

실시간 자동 주문 체결 & 리스크 통제 시스템

실시간 데이터 수집부터 신호 연산, 리스크 한도 검증, 분할 주문 집행까지 전 과정이 사람의 주관적 개입 없이 시스템에 의해 정교하게 실행됩니다.

STAGE 01 · DATA INGESTION

글로벌 멀티에셋 데이터 레이크

미국·한국 거래소 시세, 거시경제 지표, 금리 일드커브, 변동성 지수(VIX) 데이터를 실시간 정규화 및 클렌징합니다.

Throughput: 120,000+ ticks/sec
STAGE 02 · SIGNAL COMPUTATION

머신러닝 팩터 & 레짐 엔진

교차자산 모멘텀 스코어와 공분산 행렬을 산출하여 현재 시장 국면에 최적화된 자산별 목표 가중치를 도출합니다.

Model Latency: < 12ms
STAGE 03 · RISK & MDD GATE

실시간 하드 리스크 배리어

포트폴리오 최대 낙폭(MDD)을 -5% 이내로 억제하기 위해 사전 정의된 VaR 한도 초과 시 즉시 방어 자산으로 스위칭합니다.

Defense Trigger: MDD -4.8% Hard Cap
STAGE 04 · OPEN-API EXECUTION

TWAP/VWAP 스마트 라우터

국내외 주요 증권사 Open API와 암호화 채널로 연결되어 호가 충격을 최소화하는 미시 분할 주문을 집행합니다.

Uptime SLA: 99.99% (Multi-AZ)
운용 전략 수리 모델링 백서 (PDF) 다운로드 백테스트 성과 지표 및 차트 확인하기 →